Я был на "Евгении Онегине".
Я прочитал "Анну Каренину".
But:
Я был на опере "Евгений Онегин".
Я прочитал роман "Анна Каренина".

Few words on use of "в" and "на".
"В" used when you referring to a place where a show takes place or to a show in general. "На" when you mean a specific show.
Сходить в кино - Сходить на [фильм] <название фильма>
Сходить в театр - Сходить на [спектакль\пьесу] <название пьесы >
Сходить в оперу - Сходить на [оперу] <название оперы>
(Words in [] usually omitted)