Думаю, что фраза прошла чрез века ещё с тех времен, когда слаяне были язычниками...
Если верить самой правдоподобной версии ее происхождения, то да. Только удивительно, что эта фразу интернет-сообществу не удалось пока найти в более ранних источниках. Например, "пшел к черту" и у классиков встречается, а "иди в баню" - как из небытия выскочило.