AFAIK, Волхвы хорошо известны широкому кругу именно из евангелия (к Иисусу пришли). То есть, волхвы ассоциируются именно с Иисусом. А вообще волхвами называли языческих жрецов (что-то вроде друидов). Они имели достаточно большой вес. Могли выгнать князя, например. После принятия христианства (одна из причин принятия, вероятно, как раз укрепление княжеской власти и истребление волхвов) периодически устраивали бунты, но без особого успеха. Позже волхвами называли вообще всех, кто умел что-нибудь необычное - лечить, ворожить, гадать ну и так далее. Сейчас, вероятно можно встретить в каких-нибудь неоязыческих сектах.