Другой чаще используется, когда есть выбор между двумя вариантами. Ни один ни другой не подходит.
Другой = another. Я купил другую машину, не эту, а другую.
Иной употребляется реже, и чаще в значении different.
Вероятно, иностранец образовалось из двух слов: иной и странец.