"I should have asked you first."
Almost literal translation is possible:
"Я должен был спросить тебя сперва", but it is more natural for russian to change position of word 'сперва': 'Я должен был сперва спросить тебя".
Also: "Мне следовало сперва спросить тебя". Maybe 'следовало' is closer to 'should' ('должен' is 'must').