Шолом-Алейхем (вроде бы, он и придумал это выражение):

Когда говорят "с ярмарки", подразумевают возвращение или итог большой ярмарки. Человек, направляясь на ярмарку, полон надежд, он еще не знает, какие его ждут удачи, чего он добьется, Поэтому он летит стрелой сломя голову--не задерживайте его, ему некогда! Когда же он возвращается с ярмарки, он уже знает, что приобрел, чего добился, и уже не мчится во весь дух -- торопиться некуда. Он может отдать себе отчет во всем, ему точно известно, что дала ему ярмарка, и у него есть возможность ознакомить мир с ее результатами, рассказать спокойно, не спеша, с кем он встретился там, что видел и что слышал.