Because "себя" is not like German "sich" or like French "se".
"Себя" always refers to the subject of the sentence:
Я знаю себя хорошо. - I know myself well.
Ты знаешь себя хорошо. - You know yourself well.
Он знает себя хорошо. - He knows himself well.
Она знает себя хорошо. - She knows herself well.
Мы знаем себя хорошо. - We know ourselves well.
Вы знаете себя хорошо. - You know yourselves well.
Они знают себя хорошо. - They know themselves well.